Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
1

Rise of the Machine-Learning Portfolio

Sak, Halis, Huang, Tao, Chng, Michael
Журнал:
SSRN Electronic Journal
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.08 MB
english, 2018
2

Efficient risk simulations for linear asset portfolios in the t-copula model

Halis Sak, Wolfgang Hörmann, Josef Leydold
Журнал:
European Journal of Operational Research
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 409 KB
english, 2010
3

BETTER CONFIDENCE INTERVALS FOR IMPORTANCE SAMPLING

SAK, HALIS, HÖRMANN, WOLFGANG, LEYDOLD, JOSEF
Журнал:
International Journal of Theoretical and Applied Finance
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 176 KB
english, 2010
4

Fast simulations in credit risk

Sak, Halis, Hörmann, Wolfgang
Журнал:
Quantitative Finance
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 352 KB
english, 2012
5

Optimization under supplier portfolio risk considering breach of contract and market risks

Wu, Qi, Sak, Halis, Seshadri, Sridhar, Haksoz, Cagri
Журнал:
Risk and Decision Analysis
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 732 KB
english, 2018
6

Parallel computing in Asian option pricing

Halis Sak, Süleyman Özekici, İlkay Bodurog˜lu
Журнал:
Parallel Computing
Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 208 KB
english, 2007
7

t-Copula generation for control variates

Wolfgang Hörmann, Halis Sak
Журнал:
Mathematics and Computers in Simulation
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 140 KB
english, 2010
10

Optimally stratified importance sampling for portfolio risk with multiple loss thresholds

Başoğlu, İsmail, Hörmann, Wolfgang, Sak, Halis
Журнал:
Optimization
Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 384 KB
english, 2013
11

Increasing the number of inner replications of multifactor portfolio credit risk simulation in the t-copula model

Sak, Halis
Журнал:
Monte Carlo Methods and Applications
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 481 KB
english, 2010
12

Efficient randomized quasi-Monte Carlo methods for portfolio market risk

Sak, Halis, Başoğlu, İsmail
Журнал:
Insurance: Mathematics and Economics
Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.57 MB
english, 2017
13

Efficient simulations for a Bernoulli mixture model of portfolio credit risk

Başoğlu, İsmail, Hörmann, Wolfgang, Sak, Halis
Журнал:
Annals of Operations Research
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 764 KB
english, 2016